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Pratique des stratégies de couverture du risque de taux

Sous-titre


Référence

OFT-13-A

Objectif de la formation

  • Maîtriser les notions actuarielles  permettant de calculer le prix de certains actifs et produits dérivés.
  • Construire ainsi une stratégie de couverture du risque de taux.
  • Sensibilisation à la Var (Value At Risk).

Public concerné

Directeur administratif et financier de Société non financière, Directeur des financements et de la trésorerie, Trésorier.

Programme

  1. Appréhender les notions d’actualisation, de duration, de sensibilité, de convexité, de taux à terme, de facteurs d’actualisation et de leur matrice.
  1. Utilité, stratégie et pricing des principaux produits dérivés indispensables à la gestion du risque de taux des entreprises : swap, cap, floor, vanille et structurés.
  1. Sensibilisation à la value at risk.

Méthode

L'approche progressive, depuis le rappel des bases théoriques jusqu'à la prise en main des outils logiciels, assure une compréhension complète des notions présentées.

  • Exposé oral avec projection de documents 
  • Usage de tableurs Excel communiqués aux  participants (ils doivent être dotés de leur ordinateur portable personnel)
  • Exercices sur tableur, Quizz intermédiaires et feuille d’appréciation en fin de stage.

Encadrement

 

 

Philippe ORIEZ,

Praticien de ces techniques, fort de 25 ans d’expérience de la gestion du risque de taux sur les marchés, a conçu les outils logiciels proposés aux participants pour répondre aux besoins concrets du praticien, dans l'exercice des fonctions de direction financière et gestion de trésorerie

Evaluation

Formation nouvelle en 2013

Durée

1 jour

Dates

Lieu

Paris (9, Av FD Roosevelt)

Prix

1250 € H.T. (déjeuner inclus sur place - France Amériques)

Documents à télécharger

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(NB : cet enregistrement ne vaut pas agrément par l'Etat).