Sous-titre
Référence
OFT-13-A
Objectif de la formation
- Maîtriser les notions actuarielles permettant de calculer le prix de certains actifs et produits dérivés.
- Construire ainsi une stratégie de couverture du risque de taux.
- Sensibilisation à la Var (Value At Risk).
Public concerné
Directeur administratif et financier de Société non financière, Directeur des financements et de la trésorerie, Trésorier.
Programme
- Appréhender les notions d’actualisation, de duration, de sensibilité, de convexité, de taux à terme, de facteurs d’actualisation et de leur matrice.
- Utilité, stratégie et pricing des principaux produits dérivés indispensables à la gestion du risque de taux des entreprises : swap, cap, floor, vanille et structurés.
- Sensibilisation à la value at risk.
Méthode
L'approche progressive, depuis le rappel des bases théoriques jusqu'à la prise en main des outils logiciels, assure une compréhension complète des notions présentées.
- Exposé oral avec projection de documents
- Usage de tableurs Excel communiqués aux participants (ils doivent être dotés de leur ordinateur portable personnel)
- Exercices sur tableur, Quizz intermédiaires et feuille d’appréciation en fin de stage.
Encadrement
 |
Praticien de ces techniques, fort de 25 ans d’expérience de la gestion du risque de taux sur les marchés, a conçu les outils logiciels proposés aux participants pour répondre aux besoins concrets du praticien, dans l'exercice des fonctions de direction financière et gestion de trésorerie |
Evaluation
Formation nouvelle en 2013
Durée
1 jour
Dates
Lieu
Paris (9, Av FD Roosevelt)
Prix
1250 € H.T. (déjeuner inclus sur place - France Amériques)